Also ich habe da mal mit Delphi 2010 Professional (Win 7 x64 Prof, Win Vista x64 Prof) ein kleines Test-Projekt angelegt und da wird der MessageDlg korrekt angezeigt.

Wäre ja jetzt interessant zu wissen, ob das an der Delphi-Version liegt oder am Betriebssystem (scheint wohl am Delphi zu liegen).

@Sanguis: Compiliere doch mal das angehängte Projekt und teile uns mit, ob das Programm direkt beim Start den MessageDlg anzeigt.