Nur mal so: Das Problem tritt bspw. auch auf, wenn man den MS-XML-Parser in einer Konsolen- oder nonVCL-Anwendung benutzen will. Bei der VCL gibt es garantiert eine der eingebundenen Units, die ihrerseits "CoInitialize" aufruft. Ansonsten muss man es selbst machen. Ich habe es mir inzwischen angewöhnt, es auch in VCL-Apps grundsätzlich selbst aufzurufen:
und damit bin ich bisher recht gut gefahren.