Nur um es mal zusammenfassend klarzu stellen...

Dein VS03\SDK Order ist der Ordner in dem das VS03 das SDK installier, wenn es vorher noch nicht installiert war.
Da wsdl.exe genau wie xsd.exe (beide interessant für das Thema )zum SDK gehören, liegen sie nunmal da...
Egal ob es nun %ProgramFilesDir%Microsoft.Net\... oder Visual Studio 20S03\... heißt.
Wenn du
Für Namespace und Class name des Delphi.Net Codedoms würde den Reflector nehmen.
*wuppdi* Hast du deinen Proxy.
Ähnlich kannst du xsd.exe für eventuelle XSDs verwenden, die nicht direkt vom WebService angeboten werden, aber dir clientseitig Arbeit abnehmen könnten (Wäre bei dem simplen Service wohl unnötig ).

Ich hätte zwar hier den C# CodeDome gefolgt vom csc verwendet und dann die Assembly statt den Code direkt zu verwenden...
(Bei Delphi & WSDL muss ich immer an den alten WSDL Importer, mit 150 Zeilen Forward declares denken, die trotzdem nicht gehen... )
Das schöne an .Net ist ja, dass man eine C# ClassLib prima mit anderen Sprachen nutzen kann.