Goertzel Algorithmus (Frequenz + Phase)

[TiGü]

Ich zeigs mal mit Bildern, vielleicht wirds dann klarer!

Das erste Bild ist quasi dein Ursprungssignal.
Das zweite Bild wurde in den Frequenzbereich transformiert.
Alle hohen Spektralanteile wurden gedämpft / genullt / getiefpasst.
Dann wieder Rücktransformation.

Nun ist das Bild unscharf!!!
Es kann nicht mehr wieder in das Orginalbild zurückgewandelt werden.
Das ist deshalb so, weil die Informationen (hohe Spektralkomponenten) dazu nicht mehr vorhanden sind.

Denke auch das du einen gänzlich falschen Ansatz hast!
Du denkst es gibt in den komplexen System Finanzwelt irgendetwas periodisches bzw. zumindest Muster (Zyklik - kannte ich zuvor noch nicht das Wort...hm?).
Nun erhoffst du dir durch Transformation irgendetwas zu erkennen.
Das ist vielleicht gut möglich, aber nicht wenn du anfängst die relevanten Informationen (hohe Spektralkomponenten) rauszulöschen.

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124867)

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

[TiGü]

Zum weiteren Studium empfehle ich:

http://www.amazon.de/Systeme-Dynamik...6185270&sr=8-1

und die Beispiele aus Wirtschaft dazu:

http://books.google.de/books?id=B0XB...page&q&f=false

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1124873)

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124867)

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

Hi,
also damit meinte ich, dass der Sinus eine feste Wellenlänge hat.
Stell Dir bildlich einen Sinus vor, der im ersten Wellenberg eng ist und im zweiten unterem Wellenberg einer Periode etwas gedehnt.
Was stellst Du fest? .. Mit trigonometrischen Funktionen (gefällt Dir das Wort besser) ließe sich das nicht abbilden.
Börse ist aber viel einfacher, Du willst Du ja nur wissen ob hoch oder runter.

Wenn Du den veränderten Sinus entlang gehen würdest, dann kannst Du direkt an der Steigung erkennen, ob es nun weiter runter geht oder hoch.
Wenn Du einen Zyklus auf finanzdaten anwendest, dann muss doch ein Zyklus nicht immer feste 5 Tage lang sein. sondern vielleich mal 4 oder 5.
also ist ein Sinus zu starr.

Es gibt also von mir die IDee, die Zyklen mit anderen Methoden darzustellen, und zu überlagern.

lg stoxx

[Medium]

Ich hab bei dem ganzen Thema hier ja doch immer Regressionsanalyse im Kopf. Da geht's ja gerade darum, eine mehr oder minder diffuse Datenmenge möglichst gut auf eine funktionale Beschreibung abzubilden, über die für T>heute auch mehr oder weniger gut Vorhersagen gemacht werden können. Dafür wurd die entwickelt :)
Problem: So 1-2 Semester Statistik wären wohl als Grundlage nicht verkehrt, teilweise kursiert das auch unter dem Namen "Angewandte Statistik". (Was ich gehört habe, und da geht's teils echt mal ab. Die Theorie zur Fourieranalyse ist dagegen der reinste Kindergarten.) Damit zusammen hängt dann das Problem, dass man praktisch unendlich viele Modelle entwickeln kann, und es nicht so ganz so einfach ist, deren Qualität im Bezug auf Vorhersagegenauigkeit zu quantifizieren - schon garnicht, wenn man nicht 100%ig genau weiss was man da tut. (Nicht umsonst sind Statistiker in der Finanzwelt ganz nett bezahlt :))
Aber DAS wäre imho das Mittel der Wahl. Wird denke ich auch zu Hauf bei Kursdaten eingesetzt, die "Challenge" ist dabei mehr das Entwickeln eines guten Modells.

[stoxx]

Natürlich lassen sich auch mit Regressionsanalysen Prognosen erstellen.
Das Problem der Statistiker ist aber oft, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
(zum Glück)

falls Dich die Anwendung von Regressionsgeraden interessiert, würde ich Dir diese Arbeit empfehlen.

http://www.vtad.de/node/1442

Ansonsten haben lineare Modelle wie Regressionen in Finanzmodellen und deren Parameter aber wenig Chancen meiner Meinung nach, nichtlineare Modelle wie Support Vector Machines schon eher.


beste Grüße

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1127904)

also damit meinte ich, dass der Sinus eine feste Wellenlänge hat.
Stell Dir bildlich einen Sinus vor, der im ersten Wellenberg eng ist und im zweiten unterem Wellenberg einer Periode etwas gedehnt.
Was stellst Du fest? .. Mit trigonometrischen Funktionen (gefällt Dir das Wort besser) ließe sich das nicht abbilden.

Natürlich kann man sowas mit Transformationen abbilden, sowas haben wir im dritten Semester als Klausuraufgabe gehabt (benutzt: Kopf, Papier, Stift, Geodreieck, einfacher Taschenrechner).
Jedes reelle Zeitsignal lässt sich in ein (komplexes) Spektrum umrechnen. In diesen Fall wären es zwei Grundfrequenzen (Berg eng, Tal weit) nebst zwei einzelnen Rechtecksignalen.
Wenn du immer noch nicht verstanden hast, wie und warum sowas geht, dann wirst du über eine gewisse Selbststudiumszeit mit diversen Büchern nicht drumherumkommen.

Des Weiteren versuchst du irgendetwas vorauszusagen, über ein System was vielfältige Einflussfaktoren hat, insbesondere die menschliche Pyschologie.
Es folgt keinen vorhersagbaren naturwissenschaftlichen Gesetzen.

Beispiel:
Steve Jobs sagt, dass er die Führung von Apple abgibt, und schon fällt der Kurs...obwohl es der Firma besser geht als je zuvor und die Bargeldreserven höher sind, als bei so manchen Land. Wie will man sowas vorhersagen???

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1128049)

Des Weiteren versuchst du irgendetwas vorauszusagen, über ein System was vielfältige Einflussfaktoren hat, insbesondere die menschliche Pyschologie.
Es folgt keinen vorhersagbaren naturwissenschaftlichen Gesetzen.

Hi TiGü,

Du, ich hab schon mit Aktien gehandelt, da warst Du noch nichtmal im dritten Semester, was genau also möchtest Du mir jetzt damit sagen?

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1128049)

Beispiel:
Steve Jobs sagt, dass er die Führung von Apple abgibt, und schon fällt der Kurs...obwohl es der Firma besser geht als je zuvor und die Bargeldreserven höher sind, als bei so manchen Land. Wie will man sowas vorhersagen???

Du bist kein Trader, und ich muss meine Erwartungen etwas zurückschrauben, aber dafür gibt es Diversifikationen, Money und Riskmanagment ...