Goertzel Algorithmus (Frequenz + Phase)

[stoxx]

oder kann es vielleicht sein, dass Dein Scilab beim ERZEUGEN der Frequenzen einfach immer nur volle Schwinungen erzeugt? und nicht bei der hälfte abbricht?
somit also gar keine Leakage Effekte auftauchen?

[TiGü]

phreak fasst es im Beitrag 79 sehr gut zusammen.
Wenn du das drei Mal durchliest, verstehst du das vielleicht auch.
Vielleicht wären auch erstmal Mathematik-Grundlagen, Signalverarbeitung (Bücher wie Sand am Meer) und ein Internet-Grundkurs empfehlenswert. 8-)

Wenn du den Scilab Code mal ausführst und liest, wird dir auffallen, wie die Variable (array) t (für time) immer befüllt wird. Logischerweise werden dadurch die Sinusfunktionen immer mit y = 0 anfangen und enden.
Die Bedingung 1) die phreak genannt hat, wird also erfüllt.
Wenn man anfängt aus dem Array t Werte auf Null zu setzen, werden auch die Spektren logischerweise si-förmig (si = sin(x) / x).

Dahinter ist nichts magisches, sondern (physikalisch-mathematische) Grundgesetze der Signaltheorie.
Es geht einfach nicht anders. Glaube es einfach, oder lese es nach bis du es weißt. Und das ist wirklich fundamental unabhängig von Algo. Punkt!

Probiere es aus und lerne!

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1119713)

Vielleicht wären auch erstmal Mathematik-Grundlagen, Signalverarbeitung (Bücher wie Sand am Meer) und ein Internet-Grundkurs empfehlenswert. 8-)
Probiere es aus und lerne!

Das wollte ich eben nicht, daher meine Frage nach dem Görtzel.

es fängt schon an, jetzt hab ich die Unit probiert.
Scheint das zu machen, was sie soll, nur .. ich habe eine Frequenz von 175,5 reingetan, und er gibt mir 175,0 aus.

http://www.delphipraxis.net/87967-ff...gorithmus.html

Wie und wo kann ich also die Unit ändern, dass sie korrekt arbeitet?
... ohne gleich ganze Bücher durchlesen zu müssen?
Dann hätte ich ja hier auch nicht fragen brauchen.

Ich wollte etwas, was ich handhaben kann.
Die Unit soll nur mit 2000 Werten aufgerufen werden, warum nicht mehr?
ich will aber 100.000 da rein tun, was nun?

Rechnet sie dann nicht richtig?

(wenn Du nicht antworten möchtest, kann ich es verstehen, ich hoffe dann einfach, dass noch jemand anderes sich meinen Fragen erbarmt)
Ich hoffe, meine Fragen sind soweit nicht unverständlich.

[stoxx]

der Grund warum ich frage, der Goertzel hat für tiefe Frequenzen unter 50 Hz leider eine Macke irgendwie. (siehe Bild)

Ich hab auch noch den Algorithmus von Reinsch programmiert, er liefert komischerweise das gleiche.

Aber so wie es aussieht, scheint die DFT gleich gar nicht das zu machen was sie soll (halbe Frequenzen)

[TiGü]

1. Nicht immer die fachlichen Begriffe durcheinanderwürfeln!
2. Nach welchen Zusammenhang werden bei dir denn Wellenlängen gebildet?
f1 = 50 Hz und l1 = 60 m(?) und f1 = 33,33Hz und l1 = 30 m(?) -> kein gemeinsamer Umrechnungsfaktor erkennbar.
3. Was heißt macht nicht das was sie soll = halbe Frequenzen?
Soll das von dir gewünschte Programm das Signal "teilen"?

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1119716)

Wie und wo kann ich also die Unit ändern, dass sie korrekt arbeitet?
... ohne gleich ganze Bücher durchlesen zu müssen?
Dann hätte ich ja hier auch nicht fragen brauchen.

Wie und wo kann ich mich doof stellen, ohne selber überlegen und mich informieren zu müssen?

Du bist Hobbyprogrammierer, oder?
Ganz ehrlich, mach lieber irgendetwas anderes, etwas wobei du dich auskennst.

[stoxx]

Hallo TiGü, Vergiss es einfach, so schlimm ist es dann doch nicht, das hab ich das nötig hätte.

Du scheinst auch nur die Hälfte zu verstehen, was ist an einer halben Frequenz nicht verständlich?

[phreax]

Hi Stoxx,
Das Problem ist, dass du selbst den Algorithmus implementiert hast, wenn der jetzt plötzlich fehlerhafte Spektren ausgibt (so interpertiere ich jetzt mal die Aussage mit den "halben Frequenzen"), dann lässt das den Umkehrschluss zu dass deine Implementation einen Fehler enthält, da jeder dieser Algorithmen ein korrketes Fourierspektrum bilden kann, nur mehr oder weniger effizient. Welchen Fehler du gemacht hast können wir aus der Ferne nicht festellen.
Daher appelliere ich an dich den hier bereits verlinkten Code für eine DFT zu verwenden da er das gleiche kann wie der Goertzel, das klappt auch mit größeren Datenmengen als 2000 dauert eben nur länger und lässt sich beschleunigen in dem man Zweierpotenzen als Fenstergröße verwendet.

PS: und bitte unterlasst doch das wechselseitige infragestellen der Kompetenz, das bringt niemanden weiter...

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1119867)

Du scheinst auch nur die Hälfte zu verstehen, was ist an einer halben Frequenz nicht verständlich?

Du formulierst wie eine Tarotkartenleserin, so dass man alles mögliche interpretieren kann!

Willst vom Ursprungssignal nur die halbe Frequenz?
Also bspw: f1(t) = 1/3 * sin(1000*x) + 2 * cos(600*x) wird zu f2(t) = 1/3 * sin(500*x) + 2 * cos(300*x)!
Wenn das sowas ist, was du willst, musst du dich mit hiermit beschäftigen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Modulation_%28Technik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cb...empf%C3%A4nger

Genauer wirds hier:
http://books.google.de/books?id=Jel3...page&q&f=false

Wenn ja, wozu eigentlich?

Was ist mit den Wellenlängen? Hallo?

[stoxx]

Zitat:

Zitat von phreax (Beitrag 1119874)

Hi Stoxx,
Das Problem ist, dass du selbst den Algorithmus implementiert hast,
....

Daher appelliere ich an dich den hier bereits verlinkten Code für eine DFT zu verwenden da er das gleiche kann wie der Goertzel, das klappt auch mit größeren Datenmengen als 2000 dauert eben nur länger und lässt sich beschleunigen in dem man Zweierpotenzen als Fenstergröße verwendet.

von dem DFT Code sprach ich eigentlich, genau dieser Code gibt bei einer Frequenz von 175,5 nur das Ergebnis 175 zurück.
Mich hätte nur interessiert, ob das verfahrenstechnisch nicht anders geht, dann brauch ich mich auch nicht weiter drum kümmern. Oder ob das vom DFT Algorithmus abhängt?

http://www.delphipraxis.net/87967-ff...gorithmus.html

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1119898)

Du formulierst wie eine Tarotkartenleserin, so dass man alles mögliche interpretieren kann!

Willst vom Ursprungssignal nur die halbe Frequenz?
Also bspw: f1(t) = 1/3 * sin(1000*x) + 2 * cos(600*x) wird zu f2(t) = 1/3 * sin(500*x) + 2 * cos(300*x)!
Was ist mit den Wellenlängen? Hallo?

nein, ich hab sowas mit Deinem vorgeschlagenem FFT Algorithmus erzeugt:

f(t) = 3 * sin(2 * Pi * 175,5)

und gefunden hat die FFT 175,0

Die Frage ist, ob das verfahrenstechnisch nicht anders geht.

Frequenzen mit Nachkommastellen wäre der richtige Begriff dafür gewesen...

[phreax]

Ich denke mal, dass das Problem hier in der Frequenzauflösung liegt.
Die Frequenzauflösung deiner DFT hängt von der Anzahl der betrachteten Abstastwerte und der Abtstfrequenz ab:

Code:

n: Anzahl der transformierten Abtastwerte
fa: Abtastfrequenz
Frequenzauflösung: fr=fa/n

Dein Spektrum besteht dann aus verschiedenen Frequenzkörben (frequency bins) die im Abstand fr liegen.
Wenn du jetzt nicht genau einen Korb bei 175 Hz liegen hast, dann werden die zu 175,5 Hz gehörigen Spektralwerte eben in den 175 Korb sortiert. Eine höhere Frequenztauflösung bekommst du also nur wenn du längere Signalabschnitte betrachtest.

EDIT: Das Problem tritt übrigens unabhängig vom verwendeten Algorithmus auf.

[TiGü]

...als ob es so dermaßen relevant wäre, ob bei der "Analyse" von Finanzrauschen die eine Nachkommastelle der Frequenz erkannt wird oder nicht. :roll:

Blick auf das Wesentliche nicht verlieren.

[stoxx]

Zitat:

Zitat von phreax (Beitrag 1119931)

schiedenen Frequenzkörben (frequency bins) die im Abstand fr liegen.

ja .. das scheint wohl so zu sein, habe mittlerweile gelesen, dass man die FFT empfielt um aber dann später in Kombination mit dem Goertzel genauer zu suchen.

@TiGü .. nun, bei 100.000 Datensätzen kannst Du selber ausrechnen, wie schnell Du eine falsche Phase am ende der Daten hast, wenn Du mal schnell eine halbe Frequenz "ignorierst"
nun .. da Mathe Deine Stärke ist, wirst Du das sicher schnell rausbekommen :)

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1119984)

ja .. das scheint wohl so zu sein, habe mittlerweile gelesen, dass man die FFT empfielt um aber dann später in Kombination mit dem Goertzel genauer zu suchen.

Wo hast du das gelesen?
In welchen Kontext?
Link / Buchtitel?

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1119984)

@TiGü .. nun, bei 100.000 Datensätzen kannst Du selber ausrechnen, wie schnell Du eine falsche Phase am ende der Daten hast, wenn Du mal schnell eine halbe Frequenz "ignorierst"
nun .. da Mathe Deine Stärke ist, wirst Du das sicher schnell rausbekommen :)

Ganz ehrlich?

Dir fehlt das Hintergrundwissen, um dein Vorhaben vernünftig umsetzen zu können und falls es dir doch irgendwie gelingt, die Ergebnisse vernünftig zu interpretieren. In dem von dir geposteten Kurs (die große Textdatei) hast du ein Signal mit einer ganzen Latte von Spektralkomponenten!
Kannst du abschätzen wie das Spektrum ungefähr aussieht? Oder von einen periodschen Dreieckssignal? Einen periodschen Rechtecksignal? Von einen Dirac-Implus?
Irgendwer hat ein paar Seiten vorher erwähnt, dass es schon seinen Grund hat, warum Leute das semesterweise studieren, um nur die nötigsten (!!!) Grundlagen drauf zu haben.

Im Anhang von oben nach unten:
Orginalsignal (Zeit in Sekunden)
Betrag des Spektrums (log. Darst.)
Alle Spektralkomponenten wurden auf Null gesetzt bis auf die ersten 40 (log. Darst.)
Rekonstruiertes Signal aus den 40 Spektralkomponenten

[Medium]

Letztlich geht es wohl darum, aus historischen Kursdaten Regelmäßigkeiten zu erkennen. Also schaut man sich genau die Bänder an, deren Amplitude vergleichsweise groß ausfällt, nimmt sich die größte davon, und investiert in das betrachtete Papier zu einer "Tal-Zeit". Da man die Phase, Frequenz und Investitionszeitpunkt kennt, existiert zudem eine Prognose für wann man aus dem Papier wieder aussteigen sollte, nämlich am folgenden Berg.
Problematisch wird es da vor allem eine tatsächlich valide ("signifikante" - im statistischen Sinne, nicht im umgangssprachlichen Sinne) Regelmäßigkeit aufzudecken, was gerade bei den (interessanten, wil mit weniger Transaktionskosten behafteten) niedrigen Frequenzen liegt. Für diese ist das Sampleset nämlich eher gering, so dass es fragwürdig wird von einer wirklichen Gesetzmäßigkeit zu sprechen.
Ich gebe zu anfangs von dem Verfahren (für die Wirtschaftsanalyse) angetan gewesen zu sein, jedoch bin ich nach etwas Überlegen und Überschlagen eher der Meinung, dass man selbst bei 20 Jahren Historie da drin zu wenig Signifikanz erreichen kann, um darauf basierend eine saftige Hand voll Geld zu riskieren. So ein Spektrum kann mit nur einer Woche Daten mehr schon wieder völlig anders aussehen, vor allem in den niedrigeren Frequenzen, die aufgrund ihrer vergleichsweise sehr hohen Amplitude wohl die einzig relevanten sein dürften.
Das Ganze wird also meiner Meinung nach bestenfalls ein "ganz netter" Indikator, aber die darauf basierende Handlung würde ich nach wie vor als "höchst spekulativ" bezeichnen, sicher nicht als "gut informiert". In einem ganzen Katalog von Indikatoren ist das aber sicherlich eine sinnvolle Ergänzung - vorausgesetzt man weiss was man tut, und kann das Getane sinnvoll interpretieren ;)

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1120476)

Link / Buchtitel?

nach langer Zeit ...
den Link finde ich jetzt leider nicht mehr ! tut mir Leid

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1120476)

Dir fehlt das Hintergrundwissen, um dein Vorhaben vernünftig umsetzen zu können und falls es dir doch irgendwie gelingt, die Ergebnisse vernünftig zu interpretieren. In dem von dir geposteten Kurs (die große Textdatei) hast du ein Signal mit einer ganzen Latte von Spektralkomponenten!

das wäre nicht schlimm.

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1120476)

Kannst du abschätzen wie das Spektrum ungefähr aussieht? Oder von einen periodschen Dreieckssignal? Einen periodschen Rechtecksignal? Von einen Dirac-Implus?

nur bedingt .. natürlich hat jeder Tradingtag einen 24h Rhythmus .. der der Daytrader, die früh morgens alle in den Markt investieren, aber abends den Markt genauso wieder verlassen.

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1120476)

Im Anhang von oben nach unten:
Orginalsignal (Zeit in Sekunden)
Betrag des Spektrums (log. Darst.)
Alle Spektralkomponenten wurden auf Null gesetzt bis auf die ersten 40 (log. Darst.)
Rekonstruiertes Signal aus den 40 Spektralkomponenten

nich schlecht !!
das alles hast Du einzig mit der FFT geschafft? Oder was genau hast Du jetzt verwendet?
Wie hast Du es hinbekommen, dass Du auch die große langsame Schwingung (niedrige Frequenzen) gut abbilden konntest?
Hast Du jetzt dabei die Schwingung um einen Mittelkurs verwendet oder einfach das Signal unverarbeitet hineingeschoben?

liebe Grüße
stoxx

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124734)

nich schlecht !!
das alles hast Du einzig mit der FFT geschafft? Oder was genau hast Du jetzt verwendet?
Wie hast Du es hinbekommen, dass Du auch die große langsame Schwingung (niedrige Frequenzen) gut abbilden konntest?
Hast Du jetzt dabei die Schwingung um einen Mittelkurs verwendet oder einfach das Signal unverarbeitet hineingeschoben?

Lad dir einfach Scilab runter, dann ist das eine Sache von 3 bis 20 Sekunden (je nach Rechenleistung deines Computers).

Es ist sehr einfach.
Die Textdatei wird etwas angepasst (Komma zu Punkt etc.) und eingelesen. Damit steht sie als Datenvektor zur Verfügung.
Nun einfach ploten, wie in Excel (Bild 1). Der Datenvektor wird transformiert mit fft_data = fft(Datenvektor).
Log. Absolutdarstellung der Amplitude bis zur Hälfte der Abtastfrequenz ist dann auch nur noch ein weiterer Plot-Befehl.
fft_data bis auf die Inhalte der Indizies 1 bis 40 wird auf Null gesetzt(Bild 3). Zurücktransformiert ergibt es Bild 4.

In der Summe um die 20 Zeilen Quellcode...tatadadaaa!

Für jedes Problem immer das richtige Werkzeug wählen.
Sicherlich könnte man das auch mit den Programmiersprachen Brainfuck oder Whitespace lösen, da beide voll Turingfähig, aber es ist nicht sinnvoll! 8-)

[stoxx]

oki .. ich lads mir mal runter :) wird aber erst nächste Woche.
Dann frag ich sicher nochmal.
Der Goertzel hatte wie gesagt seine probleme mit tiefen Frequenzen, so dass die großen HAuptbewegungen verrutschen.
die beschäftigung mit dem Algo hatte aber was positives, ich hatte andere gute Ideen :)
Denke aber, dass da noch mehr drin sein könnte.
Übrigens hat Deine Kursprognose zugetroffen. (war es überhaupt eine? )
Man müsste nun mal jede Woche einen Sliding Forward Test machen.

Also jedenfalls ist der EURUSD wirklich gefallen.
das verblüffende ist auch, dass der Winkel stimmte.
die Frage ist allerdings, ob das wirklich schon eine Prognose war, oder ein simpler Rechenfehler an den Rändern .. *überleg*
(kann natürlich zufall sein, müsste man anhand hunderter Trades mal verifizieren)

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124781)

Übrigens hat Deine Kursprognose zugetroffen. (war es überhaupt eine? )

??? Du meinst den fallenden Verlauf am rechten Rand des vierten Bildes?
Das sind unvermeidliche Darstellungsfehler, wenn man von zigtausend Spektralkomponenten nur ein paar Dutzend verwendet.
Je höher die Frequenz, desto höher ist der Informationsgehalt (Audio: Wiedergabequalität und Klangtreue etc. / Video: Schärfe im Bild).

Sowas meinte ich übrigens, als ich schrieb, dass dir die Grundlagen fehlen, um eventuelle spätere Ergebnisse richtig interpretieren zu können.

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1124792)

??? Du meinst den fallenden Verlauf am rechten Rand des vierten Bildes?
Das sind unvermeidliche Darstellungsfehler, wenn man von zigtausend Spektralkomponenten nur ein paar Dutzend verwendet.

ja genau das meinte ich. Und das bekommt man auch nicht weg?
Dann scheint das Verfahren für meine Zwecke unbrauchbar zu sein. Dachte ich mir schon. "Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.
Das passt so nicht vermutlich..

[TiGü]

Ich zeigs mal mit Bildern, vielleicht wirds dann klarer!

Das erste Bild ist quasi dein Ursprungssignal.
Das zweite Bild wurde in den Frequenzbereich transformiert.
Alle hohen Spektralanteile wurden gedämpft / genullt / getiefpasst.
Dann wieder Rücktransformation.

Nun ist das Bild unscharf!!!
Es kann nicht mehr wieder in das Orginalbild zurückgewandelt werden.
Das ist deshalb so, weil die Informationen (hohe Spektralkomponenten) dazu nicht mehr vorhanden sind.

Denke auch das du einen gänzlich falschen Ansatz hast!
Du denkst es gibt in den komplexen System Finanzwelt irgendetwas periodisches bzw. zumindest Muster (Zyklik - kannte ich zuvor noch nicht das Wort...hm?).
Nun erhoffst du dir durch Transformation irgendetwas zu erkennen.
Das ist vielleicht gut möglich, aber nicht wenn du anfängst die relevanten Informationen (hohe Spektralkomponenten) rauszulöschen.

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124867)

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

[TiGü]

Zum weiteren Studium empfehle ich:

http://www.amazon.de/Systeme-Dynamik...6185270&sr=8-1

und die Beispiele aus Wirtschaft dazu:

http://books.google.de/books?id=B0XB...page&q&f=false

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1124873)

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1124867)

"Sinus" ist etwas sehr starres um Zykliken zu bestimmen.

Übrigens ein gar lustiger Satz.
Kannst du das mal näher erläutern?
Vor allen was du unter "Sinus" verstehst?

Hi,
also damit meinte ich, dass der Sinus eine feste Wellenlänge hat.
Stell Dir bildlich einen Sinus vor, der im ersten Wellenberg eng ist und im zweiten unterem Wellenberg einer Periode etwas gedehnt.
Was stellst Du fest? .. Mit trigonometrischen Funktionen (gefällt Dir das Wort besser) ließe sich das nicht abbilden.
Börse ist aber viel einfacher, Du willst Du ja nur wissen ob hoch oder runter.

Wenn Du den veränderten Sinus entlang gehen würdest, dann kannst Du direkt an der Steigung erkennen, ob es nun weiter runter geht oder hoch.
Wenn Du einen Zyklus auf finanzdaten anwendest, dann muss doch ein Zyklus nicht immer feste 5 Tage lang sein. sondern vielleich mal 4 oder 5.
also ist ein Sinus zu starr.

Es gibt also von mir die IDee, die Zyklen mit anderen Methoden darzustellen, und zu überlagern.

lg stoxx

[Medium]

Ich hab bei dem ganzen Thema hier ja doch immer Regressionsanalyse im Kopf. Da geht's ja gerade darum, eine mehr oder minder diffuse Datenmenge möglichst gut auf eine funktionale Beschreibung abzubilden, über die für T>heute auch mehr oder weniger gut Vorhersagen gemacht werden können. Dafür wurd die entwickelt :)
Problem: So 1-2 Semester Statistik wären wohl als Grundlage nicht verkehrt, teilweise kursiert das auch unter dem Namen "Angewandte Statistik". (Was ich gehört habe, und da geht's teils echt mal ab. Die Theorie zur Fourieranalyse ist dagegen der reinste Kindergarten.) Damit zusammen hängt dann das Problem, dass man praktisch unendlich viele Modelle entwickeln kann, und es nicht so ganz so einfach ist, deren Qualität im Bezug auf Vorhersagegenauigkeit zu quantifizieren - schon garnicht, wenn man nicht 100%ig genau weiss was man da tut. (Nicht umsonst sind Statistiker in der Finanzwelt ganz nett bezahlt :))
Aber DAS wäre imho das Mittel der Wahl. Wird denke ich auch zu Hauf bei Kursdaten eingesetzt, die "Challenge" ist dabei mehr das Entwickeln eines guten Modells.

[stoxx]

Natürlich lassen sich auch mit Regressionsanalysen Prognosen erstellen.
Das Problem der Statistiker ist aber oft, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
(zum Glück)

falls Dich die Anwendung von Regressionsgeraden interessiert, würde ich Dir diese Arbeit empfehlen.

http://www.vtad.de/node/1442

Ansonsten haben lineare Modelle wie Regressionen in Finanzmodellen und deren Parameter aber wenig Chancen meiner Meinung nach, nichtlineare Modelle wie Support Vector Machines schon eher.


beste Grüße

[TiGü]

Zitat:

Zitat von stoxx (Beitrag 1127904)

also damit meinte ich, dass der Sinus eine feste Wellenlänge hat.
Stell Dir bildlich einen Sinus vor, der im ersten Wellenberg eng ist und im zweiten unterem Wellenberg einer Periode etwas gedehnt.
Was stellst Du fest? .. Mit trigonometrischen Funktionen (gefällt Dir das Wort besser) ließe sich das nicht abbilden.

Natürlich kann man sowas mit Transformationen abbilden, sowas haben wir im dritten Semester als Klausuraufgabe gehabt (benutzt: Kopf, Papier, Stift, Geodreieck, einfacher Taschenrechner).
Jedes reelle Zeitsignal lässt sich in ein (komplexes) Spektrum umrechnen. In diesen Fall wären es zwei Grundfrequenzen (Berg eng, Tal weit) nebst zwei einzelnen Rechtecksignalen.
Wenn du immer noch nicht verstanden hast, wie und warum sowas geht, dann wirst du über eine gewisse Selbststudiumszeit mit diversen Büchern nicht drumherumkommen.

Des Weiteren versuchst du irgendetwas vorauszusagen, über ein System was vielfältige Einflussfaktoren hat, insbesondere die menschliche Pyschologie.
Es folgt keinen vorhersagbaren naturwissenschaftlichen Gesetzen.

Beispiel:
Steve Jobs sagt, dass er die Führung von Apple abgibt, und schon fällt der Kurs...obwohl es der Firma besser geht als je zuvor und die Bargeldreserven höher sind, als bei so manchen Land. Wie will man sowas vorhersagen???

[stoxx]

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1128049)

Des Weiteren versuchst du irgendetwas vorauszusagen, über ein System was vielfältige Einflussfaktoren hat, insbesondere die menschliche Pyschologie.
Es folgt keinen vorhersagbaren naturwissenschaftlichen Gesetzen.

Hi TiGü,

Du, ich hab schon mit Aktien gehandelt, da warst Du noch nichtmal im dritten Semester, was genau also möchtest Du mir jetzt damit sagen?

Zitat:

Zitat von TiGü (Beitrag 1128049)

Beispiel:
Steve Jobs sagt, dass er die Führung von Apple abgibt, und schon fällt der Kurs...obwohl es der Firma besser geht als je zuvor und die Bargeldreserven höher sind, als bei so manchen Land. Wie will man sowas vorhersagen???

Du bist kein Trader, und ich muss meine Erwartungen etwas zurückschrauben, aber dafür gibt es Diversifikationen, Money und Riskmanagment ...