Depot-Performance-Messung

[Gravitar]

Hi all,

ich habe mich neulich (mal wieder) gefragt: "Wie gut entwickelt sich mein Wertpapier-Depot wirklich?".

Selbstverständlich habe ich alles an verfügbaren Quellen im Internet bemüht, um die typischen Wertentwicklungsmethoden zu scannen (Performance, Rendite, Yield-Rate, Barwertbewertung....).

Ohne in's Detail zu gehen, keiner der existierenden Ansätze war das, was ich mir vorstellte.

Eigentlich wollte ich für mein Depot einen Zinssatz ermitteln, der sich direkt mit den Jahreszinsen eines Geldmarktkontos (tägliche Verügbarkeit, keine Kontogebühren) vergleichen lässt. All dies natürlich taggenau ermittelt unter Berücksichtigung der Kauf-/Verkaufdaten, Dividenden-/Ertragsausschüttungen etc.

Rausgekommen ist das folgende Programm (Ver. 0.1 Beta).

Schaut es euch doch mal an. Für Verbesserungs-/Erweiterungsvoschläge wäre ich dankbar.

Gruß, Andreas

EDIT V0.2 Beta

Einige Anregungen sind jetzt umgesetzt (eingedeutscht, keine disableten Edit-Felder zur Anzeige der Ergebnisse, übersichtlichere Gestaltung, Menüeinträge statt Buttons...)

An der online-Kurs-Aktualisierung arbeitet ich noch (kommt dann in V0.3 Beta).

EDIT V0.3 Beta

So, jetzt funktioniert sogar die online-Aktualisierung der Kurse (Danke Horst_!).

Gruß, Andreas

Screenshot:

http://www.friesenhof.de/Depot-Performance.jpg

[bttb930]

hmm, ein paar fragen dazu:

- welche formeln hast du benutzt?
- holt der sich die aktuellen kurse direkt aus dem web?
- gibt es auch eine graphische aufbereitung?
- man kauft ja nicht immer den kompletten bestand auf mal, sondern entweder mal x, mal y anteile oder monatlich anteile für je z euro. kann das programm damit auch umgehen?

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von bttb930

hmm, ein paar fragen dazu:

- welche formeln hast du benutzt?
- holt der sich die aktuellen kurse direkt aus dem web?
- gibt es auch eine graphische aufbereitung?
- man kauft ja nicht immer den kompletten bestand auf mal, sondern entweder mal x, mal y anteile oder monatlich anteile für je z euro. kann das programm damit auch umgehen?

hmm, dazu ein paar Antworten:

- iterative Näherung nach Newton, um den Zinssatz einer Alternativgeldanlage zu ermitteln
- Nein, allerdings wäre das sicherlich interessant, bloß woher nehmen und nicht....
- Nein, das würde ich auch nicht implementieren, da gibt es schon genug webseiten
- ja, kann es. Beim Vergleich mit einer alternativen Geldanlage wird jeder einzelne Kauf/Verkauf, Dividende... taggenau berücksichtigt.

Gruß, Andreas

[bttb930]

Zitat:

Zitat von Gravitar

Zitat:

Zitat von bttb930

- gibt es auch eine graphische aufbereitung?

- Nein, das würde ich auch nicht implementieren, da gibt es schon genug webseiten

Wo findet man sowas denn - hab ich noch nirgendwo gesehen...? Für einzelne Kurse: Klar, aber für ganze Depots...

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von bttb930

Wo findet man sowas denn - hab ich noch nirgendwo gesehen...? Für einzelne Kurse: Klar, aber für ganze Depots...

Stimmt, für das gesamte Depot kenne ich das auch nicht (oder nur noch nicht gefunden). Allerdings müsste man hierfür täglich die Kurse aktualisieren und das auch noch für einen ziemliche langen Zeitraum.

Da ich derzeit noch keine Möglichkeit gefunden habe, dies automatisch und kostenlos zu bewerkstelligen, lasse ich diese Funktion lieber bleiben. Und manuell scheidet von vorneherein aus, denn wer möchte schon für 7 Jahre die täglichen Kurse eintippen?

Aber vielleicht kennt ja jemand eine gute Quelle für historische und aktuelle WP-Kurse als OpenSource :idea:

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Wow, das Programm schägt ja ein wie eine Bombe ;-)

Gibt es trotzdem Anregungen zum Source, zur Oberfläche, zum Rechenweg, zur Bedienung...?

Oder ist es einfach nur Perfekt!

Gruß, Andreas

[QuickAndDirty]

Wie berechnest du die unterjährige Verzinsung?

[Robert Marquardt]

Einheitlich deutsche Oberflaeche waere schoen. Man nimmt keine disableten Editboxen zur Wertausgabe. Ein Label tut es doch auch.
Sind das Echtwerte? :-|

[Horst_]

Hallo,

die historischen täglichen Eröffnungs und Schlußkurse gibt es bei Yahoo finance.
Hier für Adidas mit dem Kürzel ADS.DE
'http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=ADS.DE'
Dann fehlen nur noch die Aktienkürzel für alle Aktien:
Die Liste aller Aktien Deutschland:
die Ausnahme:
'http://de.biz.yahoo.com/p/de/cpi/index.html' für 3U Telecom.
Allgemein für die Seite (0..?) mit dem ersten Zeichen aus [4,'A'..'Z'] :
'http://de.biz.yahoo.com/p/de/cpi/'+'cpi'+Zeichen+IntToStr(Seite)+'.html'

Für Adidas erhält man 'http://de.biz.yahoo.com/p/de/cpi/cpia0.html'als symbol 500340.DE (WKN .DE) und nicht direkt ADS.DE
{ Bei täglichen Daten kann man auch die WKN 'http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=500340.DE' sowie die ISIN 'http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=DE0005003404' nutzen.}

Aber die html durchsuchend mit 'http://de.finance.yahoo.com/q?s=' findet man das jeweilige Symbol z.B :

Code:

<tr class="yfnc_tabledata1">
<td>ADIDAS SALOMON</td>
<td align=left>500340.DE</td>
<td>[url="http://de.finance.yahoo.com/q?s=ADSG.DE>Aktienkurs</a></td>
<td><a"]Nachrichten[/url]</td>
<td><a href=http://de.finance.yahoo.com/q/mb?s=ADSG.DE>Diskussionsforum</a></td>
</tr>
..
<tr class="yfnc_tabledata1">
<td>ADLINK INTERNET STK N</td>
<td align=left>549015.DE</td>
<td>[url="http://de.finance.yahoo.com/q?s=LKIGn.DE>Aktienkurs</a></td>
<td><a"]Nachrichten[/url]</td>
<td><a href=http://de.finance.yahoo.com/q/mb?s=LKIGn.DE>Diskussionsforum</a></td>
</tr>

Leider muss man alles nach und einschließlich dem letzten 'G'{Germany} bis zum '.' löschen, also LKI ist das richtige Symbol für ADLINK.

Aber das aller wichtigste:
Nun erhält man die Historischen Daten als csv-Datei:
'http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=ADS.DE&d=4&e=22&f=2007&g=d&a=0&b=11&c= 2000&ignore=.csv'
(heutiges Datum)
d= Monat(0..11)-> Mai=4
e=tag (1..31)
f= Jahr,
g=d-> täglich,daily,w=weekly,m=monthly
Startdatum analog:
a=0&b=11&c=2000
wenn man c=1999 angibt, wird auch nur bis 2000 die Daten ausgegeben.

Das sind aber tausende von Aktien

Gruß Horst

[ibp]

- du solltest auf jeden fall isin berücksichtigen!
- wie sieht es mit ausgabeaufschlägen, depotkosten etc aus, sind die berücksichtigt?
- limiteingabe für info zum sell oder buy
- gesamtperformance des eigenen depos

[Horst_]

Hallo,

falls jemand die aktuell handelbaren Aktien mit ISIN etc auf Xetra braucht:
http://info.xetra.de/download_xetrawerte.txt ist eine ';' separierte Liste (3 MByte)
CONTINUOUS TRADING sind wohl die handelbaren Aktien.

Falls man sich nur für Aktien mit einem gewissen Mindestumsatz interessiert:

http://deutsche-boerse.com/dbag/disp...glich&expand=0

Dort kann man sich die Handelsumsätze al.s Excel-Datei herunterladen.
Bis 3 Monate zurück.

Gruß Horst

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von QuickAndDirty

Wie berechnest du die unterjährige Verzinsung?

Hi, ich "simuliere" ein Geldanlagekonto mit taggenauer Verzinsung und jährlich Zinskapitalisierung. Du kannst die die genaue Rechnung im Programm unter dem Reiter "Anlagesimulation" anschauen.

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von Robert Marquardt

Einheitlich deutsche Oberflaeche waere schoen. Man nimmt keine disableten Editboxen zur Wertausgabe. Ein Label tut es doch auch.
Sind das Echtwerte? :-|

Hi,

ok. Setze ich um. Performance lasse ich allerdings (Wertentwicklung hört sich so abstrakt an).

Die Wertentwicklung ist übrigens korrekt dargestellt (echte Kurse, echte Werte, echte Dividenden, Wertausschüttungen etc.)

Danke für die Tipps.

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von Horst_

Hallo,

die historischen täglichen Eröffnungs und Schlußkurse gibt es bei Yahoo finance.
Hier für Adidas mit dem Kürzel ADS.DE
'http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=ADS.DE'

Hallo Horst,

danke für den Tipp, ich werde mich gleich mal dransetzen und die HTMLs auslesen. Dann kann ich einen Button mit "Kurse abfragen" hinzufügen.

Das war genau was ich brauchte :-D

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von ibp

- du solltest auf jeden fall isin berücksichtigen!
- wie sieht es mit ausgabeaufschlägen, depotkosten etc aus, sind die berücksichtigt?
- limiteingabe für info zum sell oder buy
- gesamtperformance des eigenen depos

Hi,

was bringt den isin im Vergleich zur WKN an Mehrwert?

Die Ausgabeaufschläge, Gebühren sind berücksichtigt (Kaufpreis ist immer inkl. Gebühr, Verkaufserlös immer exkl. Gebühr). Die Dividenden/Ertragsausschüttungen werden zum Ausschüttungsdatum als Verkauf mit der jeweiligen WKN ohne Stückzahl erfasst (kann man ganz gut bei den Testdaten unter dem Reiter "Buchungen" erkennen.

Limits habe ich nicht vorgesehen, da ich mit diesem Programm (noch) nicht handeln möchte (kommt vielleicht in einer der späteren Versionen).

Die Gesamtdepotperformance ist bereits enthalten (sh. Screenshot "Performance abs." bzw. "Performance p.a.").

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Hi,

neue Version 0.2Beta veröffentlicht (sh. erster Eintrag)

Gruß, Andreas

[Horst_]

Hallo,

ich habe mal eine alte Datei umgeformt, damit man ein paar Namen und Kürzel hat.
Kuerzel 1 für die Sparkasse direkt(Achtung frißt nur Großbuchstaben (.ETR=XETRA,FSE = Frankfurt etc)
ADS
strUrl :='http://sinvnet.teledata.de/sis/detail/index.html?INST_ID=0001822&sym='+Mnemonics+'.ETR';
also Adidas: http://sinvnet.teledata.de/sis/detai...22&sym=ADS.ETR

die RIC für Yahoo:
ADSG.DE , m steht für market, a = all, sonst eben DE,BE,F,DU,HM,HA,MU,SG
strURL := 'http://de.finance.yahoo.com/q?m=a&s='+RIC;
Das .DE steht für Xetra,.F=Frankfurt,BE=Berlin... und macht m unwirksam
identisch ist auch
strURL :='http://de.finance.yahoo.com/q?&s=ADS&m=DE'
RIC sind nicht immer einleuchtend, sonst haben fast alle Deutschen Aktien ein großes G am Ende oder das G wird von einem Kleinbuchstaben gefolgt 'Gn' , aber BASF bleibt BASF.

Der Name ist einfach praktischer als die kryptischen Angaben mittels WKN und Konsorten

Gruß Horst

[Gravitar]

Hi,

dank der guten Tipps von Horst_ ist nun die neue Version inkl. online-Aktualisierung der Kurse draußen (sh. erster Eintrag).

Gruß, Andreas

[Gravitar]

Hi,

jetzt bastel ich gerade an der Ver. 0.4 und versuche, auch bei einem notwendigen Proxy die online-Kurse abzufragen. Dazu habe ich hier folgenden Code entdeckt, der irgendwie die Proxy-Einstellungen maschinell abfragt/setzt.

Delphi-Quellcode:

InternetQueryOption(nil, INTERNET_OPTION_PROXY, nil, dwSize);
GetMem(ProxyInfo, dwSize); 
InternetQueryOption(nil, INTERNET_OPTION_PROXY, ProxyInfo, dwSize);
ProxyInfo.lpszProxy := 'xxx.xxx.xxx.xxx:80';
ProxyInfo.dwAccessType := INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY;
ProxyInfo.lpszProxyBypass := 'www.delphipraxis.net;192.168.*'; 
if not InternetSetOption(nil, INTERNET_OPTION_PROXY, ProxyInfo, SizeOf(ProxyInfo^)) then 
ShowMessage(Format('error %d', [GetLastError])); 
FreeMem(ProxyInfo);

for x:= 1 to SGWertpapiere.RowCount do
  begin
    // die meisten Werte erhält man über diese URL
    url := 'http://www.finanzen.net/kurse/kurse_detail.asp?AktieWKN=';
    FrmKursaktualisierung.ProgressBar1.position := x;
    web := IdHTTP1.Get(url+sgwertpapiere.Cells[0,x]);

Leider verstehe ich nicht wirklich, wie aus dem ersten Block der Proxy ermittelt wird und wie dieser für idHTTP1.get genutzt werden kann.

Kennt sich hier jemand aus?

Gruß, Andreas

[Jaynder]

Hallo Andreas,

der letzte Eintrag in diesem Thread ist ja von ein wenig her, arbeitest du noch an diesem Projekt?? War nämlich drauf und dran, mir so etwas selbst zu schreiben und dann finde ich das hier...

Endlich mal eine vernünftige Rendite-Angabe !!! Danke.

Da ich meine Depots bei Comdirect als Musterdepot nachhalte, und nicht alles eintipper wollte, habe ich mir heute eine Importunit für die ComDirect-csv-Exportdateien geschrieben und bei dir auf einen Click eingebunden. Falls du Interesse hast, habe ich sie mal angehängt.

- Jürgen

[Gravitar]

Hi Jürgen,

Zitat:

Zitat von Jaynder

Hallo Andreas,

der letzte Eintrag in diesem Thread ist ja von ein wenig her, arbeitest du noch an diesem Projekt??

Das Projekt ist insofern abgeschlossen, dass ich inzwischen fast tätglich mit diesem Programm arbeite und einerseits meine Depotrendite ermittel bzw. in einem Musterdepot schaue, was sich so entwickelt.

Zitat:

Zitat von Jaynder

War nämlich drauf und dran, mir so etwas selbst zu schreiben und dann finde ich das hier...

Du kannst gern den Source nutzen, ist ja schließlich Open Source!

Zitat:

Zitat von Jaynder

Endlich mal eine vernünftige Rendite-Angabe !!! Danke.

Ja, das war wirklich der Hauptgrund für dieses Programm. Meines Wissens gibt es nichts vergleichbares (stolz ohne Ende ;-))

Zitat:

Zitat von Jaynder

Da ich meine Depots bei Comdirect als Musterdepot nachhalte, und nicht alles eintipper wollte, habe ich mir heute eine Importunit für die ComDirect-csv-Exportdateien geschrieben und bei dir auf einen Click eingebunden. Falls du Interesse hast, habe ich sie mal angehängt.

O.K. Sicherlich ist der Import einer csv-Datei eine Möglichkeit. Allerdings finde ich die direkte online-Aktualisierung der Kurse noch charmanter. Diese Varinate würde ich dir auch empfehlen. Ich greife dabei auf einen Dienst zu, der nahezu alle Papiere täglich aktualisiert.

Viel Spass noch beim Entwickeln

Gruß, Andreas

[Mackhack]

Es waere interessant zu wissen wie man im 2. Tab mehr als eine Aktie anlegen koennte und warum bei mir LIC im ersten Tab steht sowie dass was mit dem Datum nicht stimmt. Muss dazusagen dass ich in USA bin wohl was das Datum angeht!

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von Mackhack

Es waere interessant zu wissen wie man im 2. Tab mehr als eine Aktie anlegen koennte und warum bei mir LIC im ersten Tab steht sowie dass was mit dem Datum nicht stimmt. Muss dazusagen dass ich in USA bin wohl was das Datum angeht!

Hi Mackhack,

in der 2. Tab (Wertpapiere) wird nichts erfasst. Die gesamte Erfassung erfolgt ausschließlich über den 1. Tab (Buchungen). Dort einfach das Kauf-/Verkaufdatum der jeweiligen Wertpapiere (WKN) erfassen. Die Anzahl der dortigen Buchungen ist nicht limitiert! Eine neue Zeile wird automatisch eingefügt, wenn im letzten Feld einer Zeile <TAB> gedrückt wird. Zeilen löschen geht mit <STRG>-<ENTF>.

Bei Auswahl des Menüeintrages "Kurse aktualisieren" wird maschinell Tab 2 und Tab 3 aufgebaut!

Hoffe, das war verständlich

Gruß, Andreas

P.S.: Im Anhang übrigens die neueste Version, da irgendwann die Webseite ihren Aufbau verändert hat.

[Mackhack]

Joa,

ich denk das hilft wirklich... Dein Save Button hat irgendwie sein Gesicht verloren :mrgreen:

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von Mackhack

Joa,

ich denk das hilft wirklich... Dein Save Button hat irgendwie sein Gesicht verloren :mrgreen:

Nee, der ist nur disabled, weil es keine Änderungen gibt, die gesichert werden könnten.

Einfach mal etwas eingeben, schon ist das Gesicht wieder da!

Gruß in die USA

[Mackhack]

Hi,

schiebst du den neuen Source auch wieder hoch?

[Mackhack]

Und in welchem Format muss man das Datum eingeben?

[Gravitar]

Zitat:

Zitat von Mackhack

Und in welchem Format muss man das Datum eingeben?

Na ja, da ich die StrToDate-Funktion verwende passt sich das Datum an die jeweiligen Regions- und Ländereinstellungen unter Windows an. Für die USA müsste das dann MM/DD/YYYY sein.

Ich hatte zwar nicht vorgesehen, dass das ganze international wird, aber müsste dennoch funktionieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Beträge (x,xxx.xx)!

Gruß, Andreas

[Mackhack]

Zitat:

Zitat von Gravitar

Zitat:

Zitat von Mackhack

Und in welchem Format muss man das Datum eingeben?

Na ja, da ich die StrToDate-Funktion verwende passt sich das Datum an die jeweiligen Regions- und Ländereinstellungen unter Windows an. Für die USA müsste das dann MM/DD/YYYY sein.

Ich hatte zwar nicht vorgesehen, dass das ganze international wird, aber müsste dennoch funktionieren. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Beträge (x,xxx.xx)!

Gruß, Andreas

Gut zu wissen, werde ich ncohmal versuchen heute abend und dann bescheid geben! Aso nochmal... Stellst du den neuen Source online hier?