Hi Lukas,
in Delphi musst du ein bisschen umdenken: Es gibt zwar noch die Hauptschleife (wie von dir erwähnt Application.Run), mit der hast du als Programmierer aber nichts zu tun! Wenn sich etwas ändert wird Delphi dich informieren.
Beispiel: du hast einen Button. Du willst bei einem Klick darauf etwas ausführen.
a) Polling
Du frägst alle 10 msec ab, ob der Button gedrückt ist. Wenn ja, mache was, wenn nein, mache nichts.
b) Ereignisorientiert
Du machst die ganze Zeit nichts, nur wenn der Button gedrückt wurde ruft Delphi eine Procedure auf, in der du dann was machen kannst.
Und jetzt rate mal, welche Variante performanter und einfacher ist
Was ich dir damit sagen will: weg vom Polling, hin zu Ereignissen! Du wirst höchstwarscheinlich eine Komponente nutzen, um das Lied abzuspielen. Diese wird wahrscheinlich ein Ich-fange-jetzt-an-ein-Lied-zu-spielen und ein Das-Lied-ist-jetzt-zu-Ende Ereignis haben. Genau dort kannst du das Cover ändern.