Welches Delphi?
Du wählst deine Form aus. Dann suchst du den Object Inspector und da einen Tab "Events". (
http://www.gigasoft.com/images/delphiinspectb.png)
Dort suchst du onMouseDown, machst da einen doppel-klick, damit eine Procedure erstellt wird und schreibst deinen Code darein.
Aber du kannst dir auch irgendein Einstiegstutorial über Delphi durchlesen, da werden das und viele andere wichtigen Sachen sicherlich auch erklärt.