Columns im Header ist genauso nullbasiert wie SubItems bei jedem Item.
Ich würde hier allerdings nicht so viele ProgressBars erzeugen. Man kann viel einfacher (einfacher u.a. wegen der nicht notwendigen Neupositionierung beim Scrollen) einfach Windows sagen, dass an der Stelle eine ProgressBar gezeichnet werden soll.
(
Unit Themes, Befehl: ThemeServices.DrawElement mit teProgress als Element, ...)