Tja, die Reihenfolge der Befehle ist halt wichtig.
Zuerst alle Properties und Events des TClientSocket-Objekts bestücken und dann erst Active := True setzen.
Delphi-Quellcode:
// Zuerst Eventhandler zuweisen
OnError := Price_Info_ClientSocketA_Error;
// und dann erst
active :=true; //Aufbau der Verbindung