In der von TThread abgeleiteten KLasse brauchst du als Member-Variablen eine TThreadList und ein THandle (die Semaphore).
Im Konstruktor erstellst du sie (mit Create bzw. CreateSemaphore - die Semaphore braucht keinen Namen und keine SecurityAttributes, aber einen Anfangszähler von Null). Außerdem deklarierst du eine Basisklasse für Befehle, am Besten mit einer abstrakten Execute-Methode.
Für jeden einzelnen Befehl leitest du von dieser Basisklasse ab, ergänzt nötige Felder und überschreibst die Execute-Methode. In den Methoden der von TThread abgeleiteten Klasse erstellst du dann einfach die entsprechende Klasse, füllst die Felder und hängst die Instanz an die Threadliste an, außerdem signalisierst du die Semaphore.
In der Execute-Methode der von TThread abgeleiteten Klasse wartest du in einer Schleife mit WaitForSingleObject auf die Semaphore. Anschließend prüfst du, ob Terminated True ist und brichst gegebenenfalls ab. Andernfalls holst du die Befehlsinstanz ab, rufst deren Execute-Methode ab und gibst sie frei. Danach wartest du wieder auf die Semaphore.

Im Forum findest du so etwas auch schon fertig. Suche mal nach Worker-Thread.