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Delphi 2007 Enterprise
 
#95

AW: Goertzel Algorithmus (Frequenz + Phase)

  Alt 31. Aug 2011, 01:25
Letztlich geht es wohl darum, aus historischen Kursdaten Regelmäßigkeiten zu erkennen. Also schaut man sich genau die Bänder an, deren Amplitude vergleichsweise groß ausfällt, nimmt sich die größte davon, und investiert in das betrachtete Papier zu einer "Tal-Zeit". Da man die Phase, Frequenz und Investitionszeitpunkt kennt, existiert zudem eine Prognose für wann man aus dem Papier wieder aussteigen sollte, nämlich am folgenden Berg.
Problematisch wird es da vor allem eine tatsächlich valide ("signifikante" - im statistischen Sinne, nicht im umgangssprachlichen Sinne) Regelmäßigkeit aufzudecken, was gerade bei den (interessanten, wil mit weniger Transaktionskosten behafteten) niedrigen Frequenzen liegt. Für diese ist das Sampleset nämlich eher gering, so dass es fragwürdig wird von einer wirklichen Gesetzmäßigkeit zu sprechen.
Ich gebe zu anfangs von dem Verfahren (für die Wirtschaftsanalyse) angetan gewesen zu sein, jedoch bin ich nach etwas Überlegen und Überschlagen eher der Meinung, dass man selbst bei 20 Jahren Historie da drin zu wenig Signifikanz erreichen kann, um darauf basierend eine saftige Hand voll Geld zu riskieren. So ein Spektrum kann mit nur einer Woche Daten mehr schon wieder völlig anders aussehen, vor allem in den niedrigeren Frequenzen, die aufgrund ihrer vergleichsweise sehr hohen Amplitude wohl die einzig relevanten sein dürften.
Das Ganze wird also meiner Meinung nach bestenfalls ein "ganz netter" Indikator, aber die darauf basierende Handlung würde ich nach wie vor als "höchst spekulativ" bezeichnen, sicher nicht als "gut informiert". In einem ganzen Katalog von Indikatoren ist das aber sicherlich eine sinnvolle Ergänzung - vorausgesetzt man weiss was man tut, und kann das Getane sinnvoll interpretieren
"When one person suffers from a delusion, it is called insanity. When a million people suffer from a delusion, it is called religion." (Richard Dawkins)
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