Hallo und Willkommen in der
DP 
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Dein Ansatz mit Panels kann zwar funktionieren, aber Du kannst Dir auch einmal die Komponente TPageControl ansehen. Dessen einzelne Seiten (vom Typ TTabSheet) kannst Du auch anzeigen oder eben nicht. Wenn Du TabVisible der einzelnen TabSheets auf false setzt, dann kannst Du etwas ähnliches bauen wie die allgemein bekannten Assistenten.
Zu dem Problem mit dem RadioButton: nimm einfach eine RadioGroup und definiere dort die RadioButtons über deren Items-Eigenschaft. Im OnChange der RadioGroup kannst Du dann über den ItemIndex abfragen, welcher RadioButton gerade ausgewählt ist.
[edit] Ich hab da mal was vorbereitet (siehe Anhang) [/edit]