Hi,
versuch es mal mit dem hier:
http://melander.dk/delphi/dragdrop/
Damit mache ich alles was mit D&D zu tun hat, es sind auch viele Beispiele enthalten. Wenn du eine Datei auf eine andere ziehst (im Explorer) dann kümmert der sich, denke ich, um das, was dann passiert. Du bekommst ein Ereignis ausgelöst, was mit dem Drag passiert ist und kannst dann auch selber entsprechend reagieren.
HTH