Eine derartige Abfrage habe ich nur, wenn in den Dateieigenschaften (nicht bei der Verknüpfung) die Markierung drin ist, dass die Datei von einem anderen PC heruntergeladen wurde, oder wenn es sich um ein Netzlaufwerk handelt.
Ersteres lässt sich in den Dateieigenschaften ändern (zulassen drücken):
Zweiteres in den Internetoptionen (einfach das Netzlaufwerk dem Intranet hinzufügen):
