Wenn die anwendung nicht auf das Maus-Ereignis reagiert (sei die Anwendung verreckt/abgestürtzt oder weil garnicht oder falsch auf die Message reagiert wird), entfernt Windows diese Icons.
Sicher daß alle Parameter richtig sind und auch auf das Event ordnungsgemäß reagiert wird? Und was sagt der Debugger zu Letzerem?
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr.../bb773352.aspx