Genauso, wie du manuell das TrayIcon erstellst, mußt du es natürlich auch manuell wieder freigeben, wenn dein Programm beendet wird.
@sHoXx: Wenn ich das richtig mitbekommen hab, dann geht er selber über die
WinAPI und nutzt eben keine fertige Komponente.
PS: Hat TrayIcon1 deine Form als Owner, dann gibt dieses das automatisch frei.