GIF ist für die Anzahl der Farbwerte (kunterbunte GUIs, Farbverläufe, Schriftglättung und Co.) auch nicht unbedingt gut geeignet.
Man kann beim JPEG aber auch die Komprimierungsqualität entsprechend einstellen, dann wird die Datei zwar größer, aber diese Verfälschungen minimieren sich.
Normale Delphi
VCL Programme haben in der Regel nie mehr als 100 versch. Farben.
Sollte ein Farbverlauf in der Titelleiste als Gif-Bild etwas stufig aussehen ist das weit weniger tragisch als der Verlust an Schärfe bei einem JPEG-Bild.
Und wenn man aus dem JPEG Screenshot mit einer Bildverarbeitung einen Ausschnitt wieder im JPEG Format speichert wird das Problem noch schlimmer.
Aber im oben angegebenen Link wird eigentlich alles erklärt (inklusive Beispiel wie schlecht so ein JPEG Screnshot aussehen kann).