Welche der genannten Möglichkeiten soll ich denn erklären? Ich nehme mal die einfachste Variante: pack Dir ein TShape aus der Komponentenpalette auf Dein Formular, stelle Shape auf stCircle und Brush.Color auf die gewünschte Farbe. Nun musst Du nur noch Left und Top für die Bewegung neu setzen, z.B. in einem Timer. Einfaches Beispiel ohne Kollisionskontrolle:
Delphi-Quellcode:
procedure TDeinForm.DeinTimerTimer(Sender: TObject);
begin
DeinShape.Left := DeinShapeLeft + x;
DeinShape.Top := DeinShape.Top + y;
end;