Das ist vermutlich schwierig.
Wir hatten mal das Thema, wie man das schließen eines Popups erkennen kann:
http://www.delphipraxis.net/7535-tpo...-abfragen.html
Vielleicht findest Du über die Schiene einen Hinweis.
Evtl. auf MouseOver in der Application prüfen...
EDIT: Wobei man sich überlegen sollte, ob man am Standardverhalten wirklich etwas ändern will. Wenn Menüs zu schnell zuklappen kann das schon lästig werden.