Das Simple-/ClientDataSet lädt stndardmäßig das komplette Abfrageergebnis in den Hauptspeicher und da knallt es natürlich ab einer gewissen Menge.
Bei
MySQL ist das egal da es hier keine serverseitigen Curser gibt.
Vergiss alles bezüglich der Debug-Infos, das Problem ist die Menge der abgefragten Daten.
20.000 Datensätze sollten aber (wenn keine größeren Blobs) beteiligt sind selbst in einem 32-Bit Prozess noch keine Probleme darstellen.