Wohin schreibst du die denn? In das Verzeichnis deiner .exe wie bei Windows 9x? Das ist seit mehr als 10 Jahren ein Programmierfehler (von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen).
Mehr dazu habe ich hier geschrieben:
http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?p=548600
Was dein konkretes Problem angeht:
Das solltest du beim Debuggen doch merken wo der Fehler auftritt.
Wenn das auf deinem PC nicht passiert, bleiben nur Meldungen der Art "OnClose Beginn", "OnClose Ende" usw. um festzustellen wo das passiert.