Prinzipiell ja, aber du muss aufpassen, dass du diese Klassen nicht selbst freigibst. Das macht DataSnap nämlich selber, entweder beim nächsten Aufruf der Funktion oder beim Beenden des Programms.
Beim Sitzungsende werden die Objekte tatsächlich nicht freigegeben? Gut, bei ein paar Dutzend mittelgroßen Objekten mag das ja kein Problem sein...