Ich hab Rodrigo mal gefragt, und er sagte mir, dass es eine
Winapi Einschränkung ist, dass man die Expandbuttons nicht selber malen kann.
Mit
SetWindowTheme(TreeView1.Handle, 'explorer', nil);
kann man aber das Theming auf das Control anwenden, wenn Styles an sind, so dass die Dreiecke gezeichnet werden.