Ich habe das mal versucht in das Beispiel zu packen
Mit welchem Delphi läuft Dein Code? Bei mir im Delphi 2010 geht z.B. das TThread.CreateAnonymousThread nicht.
Das war XE5 oder XE6, weiß ich nicht mehr.
Vielleicht kam das erst mit XE?
Aber ansonsten wäre es kein Unterschied, stattdessen mit (weitaus mehr Tippaufwand) sich auf klassischem Wege wieder eine Klasse
TMyThread = class(TThread)
zu definieren,
Execute()
zu implementieren und den letztendlich zurückzugeben.