Somit habe ich mir meine Frage mit "Nein, geht nicht" eigentlich schon beantwortet, oder?
Jupp.
Application.Run führt praktisch das Application.ProgressMessages so oft aus, bis das Programm beendet wurde
und wenn es beendet wurde, dann ist halt Schluß.
Gegenfrage: Wenn das Programm beendet wurde, wieso sollte es dannoch mal starten?
Oder was genau willst du eigentlich erreichen?
Wenn du nicht willst, daß sich dein Programm beendet, dann unterbinde das Beenden
und versuch nicht nochmal loszufahren, nachdem du bereits gegen die Wand gerausch bist.