Eigentlich gibt es da gar keine Probleme. Wichtig ist nur eine Sache:
Debuginformationen
und externe Debuginformationen müssen in den Projektoptionen aktiviert sein. Am besten für Hostanwendung und
DLL gleichermaßen.
Dann sollte es problemlos möglich sein in den Quelltexten beider Projekte normal Haltepunkte zu verwenden und von der Hostanwendung in die
DLL und umgekehrt zu debuggen.
(EDIT: Übrigens auch, wenn man die Hostanwendung startet und das
DLL Projekt einfach nur in der Projektgruppe liegt, man muss nicht unbedingt das
DLL Projekt mit Hostanwendung starten.)
EDIT2:
@Perlsau: Ich sehe schon, das steht in einem deiner Links auch. Deine Assemblerlösung ließ mich das nicht vermuten.