Dieses Escaping wird auch für JSON verwendet (das J in JSON steht ja für JavaScript), daher kann man einen Umweg über einen JSON Parser nehmen.
Dazu würde man eine JSON Dokument "manuell" als einen JSON Ausdruck zusammensetzen in dem der betroffene Name mit \u.... Escape enthalten ist. Und dann diesen Ausdruck parsen und den Wert als Unicodestring abfragen.
Unter
http://stackoverflow.com/a/4901205/80901 wird aber auch eine einfache Funktion zur Umwandlung gezeigt. Ist in JavaScript, dürfte aber leicht nach Delphi umsetzbar sein.