Da es mir Schmerzen verursacht, es immer wieder zu lesen:
Es gibt keine UDP-Verbindung! UDP ist ein verbindungsloses Protokoll. Die Verbindung gibt es auf Anwendungsebene ... also das was du gerade programmierst.
Bezüglich des Fehlers: Guck dir mal den Errorcode an ... eventuell steht da nur so
WSAEWOULDBLOCK drin.