Da der DataSnap-Server für mehrere Clients auch mehrere Threads aufmachen kann, muss man bei den Connections schon etwas aufpassen. Am einfachsten lässt sich das realisieren, wenn die Connection im ServerMethods-Datenmodul steckt, aber das ist auch nicht sonderlich performant und verbraucht auch reichlich Connections. Alternativ kann man die Connections auch thread-bezogen poolen.
Edit: Vielleicht mal hier ein bisschen nachlesen:
Multithreading_(FireDAC)