Wer hat gesagt das Sicherheitszeug einfach ist
In der
akzeptierten Antwort steht drin, das DTLS in OpenSSL implementiert ist. Du könntest also gucken ob eine der OpenSSL-Bindings für Delphi das unterstützt, oder selber ein Binding schreiben. DTLS selbst zu implementieren steht nicht wirklich zur Debatte.
Eine Selbstbau-Lösung ist mit symmetrischer Verschlüsselung vermutlich deutlich einfacher. Den Schlüssel kannst du vorher über eine sichere SSL-Verbindung austauschen. (Aber: Ich sage nicht dass das sicher ist.)