Genauer gesagt funktioniert es nur mit System Messages, nicht mit User Messages.
Darüber bin ich vor einiger Zeit auch gestolpert. Aber Luckie hat Recht: Allen Fenstern eine Message zu schicken, die eindeutig nur für ein ganz bestimmtes Fenster bestimmt ist, ist Unfug. Ich denke, dass Microsoft das Broadcasten von User-Messages genau deshalb gleich gar nicht unterstützt.
edit:
Habe mir eben den Link von DeddyH angeschaut. Geht also offenabr doch, wenn sich die Programme, die an der Nachricht interessiert sind, erst einmal für diese Nachricht registriert haben - Auf die Art werden auch unbeteiligte Fenster nicht "zugeballert".