Also, wenn ich das hier richtig verstanden habe
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx
dann braucht Du in deinem Thread nur
PeekMessage(&msg, NULL, WM_USER, WM_USER, PM_NOREMOVE)
zu machen um im Thead den queue erstellen zu lassen..
Die weiteren Infos (link) beziehen sich darauf, wie du den Thread so erzeugst, dass er dich benachrichtigt, wenn er einen Queue erstellt hat.