Die Zugangsdaten setze ich ja schon mit
WinHttpSetCredentials (hRequest, WINHTTP_AUTH_TARGET_SERVER, WINHTTP_AUTH_SCHEME_BASIC, UserName, Password, nil);
Wenn ich da falsche Daten angebe erfolgt auch eine klare Fehlermeldung im Response.
Ok, als nächstes würde ich dann Fiddler2 als Proxy in die Verbindung einfügen und sehen, was sich bei WinHTTP anders verhält als bei SoapUI. Also beide Request / Responseprotokolle vergleichen.