Schau dir mal die Events OnClose
und OnCloseQuery
deines Formulars an.
In OnCloseQuery kannst du CanClose auf False setzen. Dann hast du dein Ziel erreicht.
Wenn du dein Programm aber selbständig mit Close; schließen möchtest, wird das ebenfalls nicht mehr funktionieren.
Mit einer Zeile Code ist es also nicht getan.