Wenn man Messages in einem Thread empfangen will, dann muß das Window auch innerhalb des Threads erzeugt werden, da PostMessage und Co. die Nachrichten an die Nachrichtenschleife des Threads sendet, welcher mit dem Wiondows verbunden ist.
Auch SendMessage wird dann innerhalb des entsprechenden Threads ausgeführt.

Also sollen die Messages im Thread ankommen und verarbeitet werden, dann muß das Windows auch im Thread erstellt werden.
Ansonsten kann man auch gleich das Handle seiner Form oder von Applivation verwenden.

Falls ihr noch etwas Zeit habt, dann kann ich nach der Arbeit mal eine Message-Thread-Klasse hochladen. (hab da was rumliegen)