Erstens ist die Frage, ob die Bediener die überhaupt in der Form sehen sollen. Es würde sich ansonsten anbieten diese mit z.B. Eurekalog nur loggen zu lassen oder das Fehlerfenster nur für ein paar Sekunden anzuzeigen. Dann hättest du auch gleich Stacktraces usw. um das Problem zu finden.
Und um die
Exception einfach nur abzufangen gibt es die Komponente TApplicationEvents, bei der du nur einen Handler für OnMessage erstellen musst.