In neueren Versionen von Delphi funktioniert das korrekt so.
Ich habe das gerade in Tokyo (ohne Update 1) in einem bestehenden, umfangreichen Projekt getestet: funktioniert nicht.
In einem frischen Projekt funktioniert es ebenfalls nicht.
Windows 7, Delphi Tokyo ohne Update 1: kein Cursor im Edit nach zweitem Enter.