Da hier auch MessageBox erwähnt wurde.
Application.ModalLevel betrifft nur die modalen
VCL-Formulare, welche auf TCustomForm aufbauen
und für gekapselte Windows-APIs, wo dieser Wert ebenfalls gesetzt wird (Application.ModalStarted und Application.ModalFinished).
Eine MessageBox ist ein direkter
WinAPI-Aufruf, der zwar sowas wie einen modalen Dialog anzeigt, aber ohne dass ModalLevel darauf reagiert.