Tja, wenn Du kein Fenster hast bekommst Du auch keinen Focus.
Da helfen dann sogenannte Hooks.
Ich verlinke hier mal auf:
https://www.delphi-treff.de/tutorial...astatur-hooks/
Dann muss Du auch noch dafür sorgen dass Deine Anwendung selber eine Event-Schleife hat, Stichwort AllocateHWnd