Die Fehlermeldung zeigt halt die letzte Stelle an, wo es zur
Exception kam. (wenn z.B. in verschachtelten Try-Finally/Except vorher noch was anderes knallte, dann kann das bei ungünstiger Fehlerbehandlung schonmal das versteckt werden)
Mit einem anderem Debugger könnte man nachsehn wo es sonst noch knallt. (der Delphi-Debugger ist hier ja nicht gut nutzbar, wenn man ihn nicht auf bekommt)
Eventuell auch mit dem ProcessExplorer (Sysinternals) schauen auf welche Dateien Delphi vorher zugegriffen hatte.
Im Notfall liese sich auch Eurekalog oder Dergleichen in der
IDE laden, um die Fehlermeldung durch was Sinnvolleres zu ersetzen. (z.B. inkl. Stacktrace)