Wo in den Optionen finde ich das denn?
Unter Projekt => Optionen.
Dann siehst du links im Baum ganz oben "Delphi Compiler" und kannst dort im rechten Fenster das Ausgabeverzeichnis anpassen.
Bei mir steht z.B. bei einem neuen Projekt ".\$(Platform)\$(Config)" dort.
Wenn du dort nichts einträgst, dann wird das Kompilat im Root deines Projektverzeichnisses erstellt.
Nach Änderung unter "Projekt" ==> "Alle Projekte erzeugen" ausführen.