Bin nicht ganz sicher was du erreichen möchtest, aber statt eigener MotifyEvents sollte man die Enter/Exit Funktionen überschreiben, und darin die und darin die existierenden NotifyEevnts aufrufen.
Delphi-Quellcode:
procedure DoEnter; override;
procedure DoExit; override;
...
procedure TMyLabel.DoEnter;
begin
IrgendwelcheOptionenVorbereiten;
if Assigned(FOnEnter) then // Wenn man in TMyLabel darauf zugreifen kann
FOnEnter(Self);
inherited; // das wird aber eigentlich schon in inherited so ähnlich gemacht ...
end;