Offenbar funktionieren bei nested Properties die Events nicht von Haus aus. DevExpress registriert dafür extra ein eigenes Property PropertiesEvents und einen dazu passenden Property Editor TcxEditPropertiesEventEditor, der das implementiert. Sowas müsstest du dann auch machen.
Danke für den Tipp.
So habe ich es nun auch gemacht. Und wie es aussieht funktioniert es.