Doch die eigentliche Frage ist ja, wie man mit Hilfe von Interfaces mitten im Programm überprüfen kann, ob das Objekt noch da ist
Die Frage stellt sich bei korrekter Implementation gar nicht. Solange noch eine Interface-Variable das Interface hält ist die Instanz auch noch da. Ein Interface implementierendes Objekt wird niemals direkt freigegeben, sondern ausschließlich innerhalb eines _Release, wenn dieses den internen RefCount auf 0 setzt. Das ist der Sinn hinter den IInterface-Methoden _AddRef und _Release.
Will oder muss man diesen Weg verlassen, kommt man um irgendeinen Notification-Mechanismus nicht herum.