Nein, dass ist die völlig falsche Schlussfolgerung.
Du hast einen Workerthread, in dessen Kontext die Task ausgeführt wird.
Innerhalb dieses Kontextes greifst du auf ein
VCL-TLabel zu.
Auf
VCL-Komponenten darf nur innerhalb des Mainthreads zugegriffen werden.
Das weißt du, dass wird hier auch an jeder Ecke oft erklärt.
In dem von dir verlinkten Thread hast du die richtige Vorgehensweise mit TThread.Synchronize schon drin, einfach wieder mit übernehmen.