Zu dem Unterschied CreateThread und Beginthread ist das alles.

Zu deiner Vorgehensweise hat ja Astat schon was gesagt (bzw. wie man es besser machen sollte). Wenn du es so beibehälst, kann ich dir zumindest sagen, dass an der Übergabe des Index etwas falsch ist. Du übergibst einen Pointer auf eine (möglicherweise sogar lokale) Variable, welche womöglich beim Start des threads gar nicht mehr existiert. Übergib doch den index direkt (kannst ja in der ThreadProc einfach pointer durch integer ersetzen), oder übergib gleich einen Pointer auf deinen Record (der ja anscheinend die Lebenszeit eines Threads überdauert)