Der Denkfehler liegt nicht bei Dir.
Am Ende von TStringList.Text ist immer ein Zeilenumbruch.
Delphi-Quellcode:
var
sl : TStringList;
begin
sl := TStringList.Create;
for i := 1 to 100 do sl.Add(IntToStr(i));
ShowMessage(sl.Text);
sl.Free;
end;
Auch hier hat das Ende von Text im ShowMessage einen Zeilenumbruch, obwohl in der Schleife nicht ein einziger Zeilenumbruch programatisch eingefügt wird.
Vermeiden kannst Du das nur mit
Label1.Caption := Trim(DummySL.Text);
Unschön, aber eine andere Lösung wüsst ich nicht.