Ich habe das neulich auch für ein Desktopprogramm implementiert und dass das Klicken in der Infobar nicht funktioniert, ist explizit in Delphi so "gewollt".
Rein technisch sieht es nämlich so aus, dass ein Klickereignis in der Infobar die
Registrierung eines COM-Activators erfordern würde, da der Klick in der Infobar ja auch erfolgen kann, wenn das Programm geschlossen ist und dieses dann durch den Klick geöffnet werden müsste.