Die Fehlermeldung kommt nicht bei TrySetStyle sondern beim Beenden des programms. Eher selten. Vielleicht 1x bei 100x Programm-Schließen.
Hast Du mittlerweile die Lösung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem. Meine Applikation erlaubt neben der Auswahl von Styles aber auch die Auswahl des "Windows"-Style, d.h. also gar kein Style. Wenn kein Style ausgewählt wurde, kommt der Fehler bei Programmende.